Vandaag de dag hebben traders een veelheid aan instrumenten voor technische analyse tot hun beschikking – standaard en originele indicatoren. Uit de keuze van een indicator of zijn complex, met behulp waarvan men ondubbelzinnig het karakter van prijsgrafiek gedrag kan interpreteren, beslissen wanneer het beter is om de markt te betreden en posities te sluiten, berekenen hun beweging doelen en verlies fixatie niveaus. Dit alles wordt gezien als een basis voor handelssystemen en strategieën. Bovendien zijn er zelfs in standaard handelsplatformen effectieve indicatoren, zoals MACD. Voor meer informatie, lees dit artikel.

Wat is MACD?

De MACD is een soort oscillator en een technische analyse (TA) instrument dat traders gebruiken. De MACD staat voor trend-following, waarbij gebruik wordt gemaakt van voortschrijdende gemiddelden om het momentum van een aandeel, cryptocurrency of andere op de beurs verhandelde activa te detecteren. Alvorens te bekijken hoe de MACD werkt, is het belangrijk te begrijpen hoe voortschrijdende gemiddelden werken. Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is een eenvoudige lijn die het gemiddelde weergeeft van de vorige prijs binnen een bepaalde periode. Op de financiële markten zijn voortschrijdende gemiddelden (MA’s) een van de meest algemene indicatoren voor technische analyse. Er zijn twee verschillende types: simple moving averages (SMA) en exponential moving averages (EMA). SMA’s houden in gelijke mate rekening met alle ruwe gegevens, terwijl EMA’s meer gebruik maken van de meest recente gegevens (nieuwere koerspunten).

Hoe werkt de MACD?

Om te begrijpen hoe de MACD werkt, heeft u een handelsplatform nodig. Laten we het onderzoeken op ons bit4you trading platform, waarbij we in eerste instantie de demo modus gebruiken. Hoewel de MACD een oscillator is, heeft het, omdat het een gemiddelde waarde van nul heeft, geen bepaalde limiet, zoals het geval is met andere oscillatoren (zoals RSI en Stochastic). Omdat hij geen boven- of ondergrens heeft, kunt u de MACD niet gebruiken om aan te tonen dat het activum overgekocht of oververkocht is. Niettemin wijst een te hoge MACD op een dalende trend en een te lage MACD op een stijgende trend. Er zijn drie componenten in de MACD grafiek: de MACD lijn, de signaallijn en het histogram voor het verschil ertussen. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: een bullish signaal ontstaat wanneer de MACD lijn de signaallijn naar boven kruist, terwijl een bearish signaal ontstaat wanneer de MACD lijn onder de signaallijn zakt. Als de MACD lijn boven de basislijn ligt, betekent dit dat de trend stijgend is, en als hij onder nul ligt, betekent dit dat de trend dalend is. Als de MACD lijn boven de signaallijn komt, is dat een signaal om te kopen, terwijl als hij eronder ligt, de prijzen kunnen gaan dalen. 

Voordat u begint te werken met de indicator op het bit4you platform, dient u speciale aandacht te besteden aan de keuze van de parameters die een correcte werking van het analyse-instrument mogelijk maken. De instellingen van de MACD vergen niet veel inspanning. De indicator heeft 4 belangrijke parameters: periode van een snel voortschrijdend gemiddelde; periode van een traag voortschrijdend gemiddelde; periode van een signaal voortschrijdend gemiddelde; prijswaarde voor de berekening. Bij neerwaartse handel wordt de MACD normaal ingesteld op een periode van 26 voor een traag voortschrijdend gemiddelde, 12 voor een snel voortschrijdend gemiddelde en 9 voor een signaal voortschrijdend gemiddelde, en de prijs voor de berekening is de waarde van de slotkaars.

Formule

Voor de berekening van drie exponentiële voortschrijdende gemiddelden met ongelijke perioden, gebruiken we drie exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Van het snel voortschrijdend gemiddelde met een kleinere periode (EMAs), wordt een traag voortschrijdend gemiddelde met een grotere periode (EMAl) afgetrokken. Uit deze waarden wordt de MACD lijn getrokken.

MACD = EMAs(P) – EMAl(P).

De gegeven perioden zijn 12 en 26. De resulterende lijn wordt vervolgens uitgelijnd met het derde exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMAa), gewoonlijk met een periode van 9, wat resulteert in de zogenaamde MACD signaallijn (Signaal).

Signaal = EMAa(EMAs(P) – EMAl(P)).

Deze twee resulterende curven vormen een normale lineaire MACD. Ook wordt in het indicatorvenster vaak de nullijn aangegeven, waarover de curven fluctueren.

Geschiedenis

De MACD, of voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie indicator, is een van de meest bekende en populaire klassiekers van de technische analyse. Gerald Appel, een vooraanstaand handelsexpert uit New York, heeft deze indicator in 1979 ontwikkeld om de aandelenmarkten te analyseren, en hij heeft zich vervolgens uitgebreid naar andere markten, zoals de futures- en valutamarkten. Gerald Appel is bekend als auteur van vele boeken zoals “Winning Marker System: 83 Ways to Beat the Market”, “Stock Market Trading Systems” “New Directions in Technical Analysis” en andere, alsook van zijn eigen nieuwsbrief “Systems and Forecasts”.

Echter, ondanks alles is de MACD, evenals vele TA indicatoren, niet volledig accuraat en is in staat om vele foutieve en valse signalen te geven. Vooral bij volatiele activa, slechte tendensen of vlakke prijsbewegingen. Om deze reden nemen de meeste traders hun toevlucht tot het toepassen van de MACD samen met andere indicatoren, bijvoorbeeld RSI, om risico’s te beperken en signalen later te bevestigen.